TY - JOUR A2 - Bai, Z. D. AU - Di Persio, Luca AU - Pellegrini, Gregorio AU - Bonollo, Michele PY - 2015 DA - 2015/12/03 TI - Polynomial Chaos Expansion Approach to Interest Rate Models SP - 369053 VL - 2015 AB - The Polynomial Chaos Expansion (PCE) technique allows us to recover a finite second-order random variable exploiting suitable linear combinations of orthogonal polynomials which are functions of a given stochastic quantity ξ ，因此作为一种随机的方式。PCE方法已成为一种数学严格的不确定性量化（UQ）方法，其目的在于提供可靠的数值估计，用于定义某些工程模型的动态的不确定物理数量及其相关模拟。在本文中，我们使用PCE方法来分析一些股权和利率模型。特别是，我们考虑到基于例如几何布朗运动，VASICEK模型和CIR模型的模型。考虑到，考虑到，考虑，无损失，一维案例，我们呈现理论和相关的具体数值近似结果。通过将其输出与采用蒙特卡罗方法的输出进行比较，我们还提供了对我们的方法的效率研究和准确性研究，其标准和其增强版本。SN - 1687-952X UR - https://doi.org/10.1155/2015/369053 do - 10.1155/2015 / 369053 jf - 概率与统计学报Pb - Hindwi Publishing CorporationKW - ER -