TY -的A2 - Ma,春生AU - Framstad,尼尔斯·科。PY - 2015 DA - 2015/12/01 TI -投资组合理论对称和Pseudoisotropic分布:基金分离和CAPM SP - 235452六世- 2015 AB -罗斯pseudoisotropic多元分布显示转向满足的随机优势条件下的两名基金货币分离无风险的投资机会而且承认的情况下的资本资产定价模型的嵌入 l α 如果条件 1 < α ≤ 2 ,贝塔给出一个明确的形式。为 α 对称的子类,市场没有无风险的投资机会承认 2 d 如果基金分离 α = 1 + 1 / ( 2 d - - - - - - 1 ) , d ∈ N ,推广经典的椭圆 d = 1 ,我们也给所需的精确数量的基金,它遵循,我们不能,除了简并情况下,有一个CAPM没有无风险的机会。对称稳定的子类,稳定指数只是次要利益,和几种常见的限制的指数可以削弱了(没有小)指标取代它的对称/嵌入。最后,动态模型与中间消费承受静态模型的分离性能。SN - 1687 - 952 - 2015/235452 / 10.1155 x你——https://doi.org/10.1155/2015/235452——摩根富林明-《概率论与数理统计PB Hindawi出版公司KW - ER