TY -的A2 Thavaneswaran A . AU - Fatone Lorella AU -马里安尼,弗朗西斯卡盟——Recchioni玛丽亚克里斯蒂娜盟——Zirilli Francesco PY - 2012 DA - 2012/05/21 TI -使用统计测试校准布莱克-斯科尔斯资产动力学模型应用于定价选项不确定波动SP - 931609六世- 2012 AB -一种新的校准方法提出了资产价格dynamicsmodel布莱克-斯科尔斯。用于测试的数据校正问题包括观察资产价格(已知)的有限集平均间隔离散时间值。统计测试是用来评估统计学意义的布莱克-斯科尔斯模型的两个参数:波动性和漂移。这些估计的影响在期权定价问题进行调查。特别是,期权的定价与不确定波动在布莱克-斯科尔斯框架中重新审视,和统计学意义与价格区间确定使用Black-Scholes-Barenblatt方程。数值实验中合成和真实的数据。真正的数据被认为是标准普尔指数的每日收盘值和相关的欧式看涨和看跌期权价格在2005年。校准布莱克-斯科尔斯动力学模型的方法可以扩展到其他科学和工程模型,可能表达的随机动力系统。SN - 1687 - 952 - 2012/931609 / 10.1155 x你——https://doi.org/10.1155/2012/931609——摩根富林明-《概率论与数理统计PB Hindawi出版公司KW - ER