2009年12月2日-周，Shein chung AU-Nurhayati，Nunung AU-Pasaribu，Udjianna S.AU-Neswan，Oki PY-2012 DA-2012/05/08 TI-广义时空自回归模型在西欧国家GDP数据上的应用SP-867056 VL-2012 AB-本文提供了广义时空自回归（GSTAR）的应用西欧国家GDP数据模型。初步模型由样本的时空ACF和时空PACF进行辨识，模型参数采用最小二乘法进行估计。根据最近十个实际数据，使用预测误差平方均值（MSFEs）评估预测性能。发现初步模型为GSTAR（2；1,1）。作为比较，估计和预测性能也适用于参数较少的GSTAR（1；1）模型。结果表明，GSTAR（2；1,1）的ASFE小于（1；1）级的ASFE。但是, T-测试值表明，性能明显不受影响。因此，由于节约原则，GSTAR（1；1）模型可被视为预测模型。SN-1687-952X UR-https://doi.org/10.1155/2012/867056 DO-10.1155/2012/867056 JF-概率统计杂志PB-印度教出版公司KW-ER-