TY -的A2 Siu达克Kuen盟——林惇,奥利弗·b·非盟- Yan,杨PY - 2011 DA - 2010/08/05 TI -半和非参数拱过程SP - 906212六世- 2011 AB - ARCH / GARCH模型已成功应用于实证金融很多年了。本文调查了半参数和非参数方法在单变量和多变量ARCH / GARCH模型。首先,我们介绍一些具体的半参数模型并研究了半参数和非参数估计技术应用于:误差密度,波动函数的函数形式,均值和方差之间的关系,长记忆过程,局部平稳过程,连续时间过程和多变量模型。论文的第二部分是关于这些过程的一般性质,包括静止条件下,遍历条件和混合条件。最后一部分是在ARCH / GARCH评估方法流程。SN - 1687 - 952 - 2011/906212 / 10.1155 x你——https://doi.org/10.1155/2011/906212——摩根富林明-《概率论与数理统计PB Hindawi出版公司KW - ER