TY -的A2 Tsionas迈克盟——Anyfantaki索非亚盟——演示,Antonis PY - 2011 DA - 2011/09/22 TI -估计和属性的时变GQARCH (1,1) - m模型SP - 718647六世- 2011 AB -时变GARCH-M模型是常用的计量经济学和金融经济学。然而条件方差的递归特性使这些模型的确切likelihoodanalysis却是不可行的。本文概述了问题,建议采用马尔可夫链蒙特卡罗算法,允许一个经典的计算通过模拟EM算法或模拟的贝叶斯估计解决方案 O T 计算操作, T 是样本容量。此外,一个时变的理论动态属性GQARCH (1,1) - m。我们讨论和建议的贝叶斯估计应用于三个主要股票市场。SN - 1687 - 952 - 2011/718647 / 10.1155 x你——https://doi.org/10.1155/2011/718647——摩根富林明-《概率论与数理统计PB Hindawi出版公司KW - ER