TY -的A2 -古普塔,Arjun k . AU - Gadidov安达盟——Spruill m . c . PY - 2011 DA - 2011/08/28 TI -漂移和无风险利率SP - 595741六世- 2011 AB -被证实,在一系列假设条件下不同于通常的theunboundedness的时间间隔,在一个经济在平衡组成无风险的现金帐户和一个股票的价格过程是一个几何Brownianmotion ( 0 , ∞ ) 漂移率必须接近无风险利率;如果漂移率 μ 和无风险利率 r 是常数,然后 r = μ 和价格过程经验和风险中性下同一措施。造成在某些degreeperhaps兴趣数学好奇的是,基于empiricaldata采取在不同时期各种股票和相对shortdurations,没有平等的假设被拒绝的测试。SN - 1687 - 952 - 2011/595741 / 10.1155 x你——https://doi.org/10.1155/2011/595741——摩根富林明-《概率论与数理统计PB Hindawi出版公司KW - ER