TY -的A2 Siu达克Kuen AU -杨,昭君AU -埃瓦尔德,Christian-Oliver AU -王,文凯PY - 2011 DA - 2010/08/04 TI -比较分析信息价值的连续时间市场模型与局部信息:记录效用和CRRA SP - 238623六世- 2011 AB -我们研究问题的价值一个代理在广义布莱克-斯科尔斯模型与局部信息属性thecomplementary信息。为此,我们研究了从终端财富效用最大化问题的两种情况部分信息和完整的信息。我们假设风险资产的漂移项是一个动态的过程的一般线性类型和两个层次的观察对应漂移项是否可见。从随机滤波理论应用方法我们得到一个分析易处理的信息的价值公式的对数效用。为常数的情况下相对风险厌恶(CRRA)我们获得一个semianalytical公式,它使用作为输入系统的常微分方程的数值解。对于这两种情况下我们提出一个比较分析。SN - 1687 - 952 - 2011/238623 / 10.1155 x你——https://doi.org/10.1155/2011/238623——摩根富林明-《概率论与数理统计PB Hindawi出版公司KW - ER