y - JOUR A2 - Tang Man Lai AU - Zheng, Fa-mei PY - 2011 DA - 2011/10/09 TI -随机变量的切和随机乘积的极限定理<我nline-formula> ｛ X ， X 我 ; 我 ≥ 1 ｝ 是具有连续分布函数的独立同分布的正随机变量序列<我nline-formula> F ,<我nline-formula> F 有一条中号的尾巴。表示<我nline-formula> 年代 n ＝ ∑ 我 ＝ 1 n X 我 ， 年代 n （ 一个 ） ＝ ∑ 我 ＝ 1 n X 我 我 （ 米 n - 一个 < X 我 ≤ 米 n ） 和<我nline-formula> V n 2 ＝ ∑ 我 ＝ 1 n （ X 我 - X ̅ ） 2 ,在那里<我nline-formula> 米 n ＝ 马克斯 1 ≤ 我 ≤ n X 我 ，<我nline-formula> X ̅ ＝ （1/ n) ∑ 我 ＝ 1 n X 我 ,<我nline-formula> 一个 > 0 是一个固定常数。在适当的条件下，我们证明了<我nline-formula> （ ∏ k ＝ 1 ［ n t ］ (T k （ 一个 ） / μ k) ） μ / V n → d 经验值 ｛ ∫ 0 t (W （ x ） / x) d x ｝ 我 n D ［ 0 1 ］ ,因为<我nline-formula> n → ∞ ,在那里<我nline-formula> T k （ 一个 ） ＝ 年代 k - 年代 k （ 一个 ） 是裁齐金额和吗<我nline-formula> ｛ W （ t ） ； t ≥ 0 ｝ 是标准的维纳程序。JF - Journal of Probability and Statistics PB - Hindawi Publishing Corporation KW - ER - . JF - Journal of Probability and Statistics PB - Hindawi Publishing Corporation KW - ER -