TY - A2的瑶族开尔文k . w . AU - Chen Fen-Ying PY - 2010 DA - 2011/01/23 TI - VaR:汇率风险和跳风险SP - 196461六世- 2010 AB -将泊松跳跃和汇率风险,本文提供了一个分析VaR管理国际投资组合的市场风险在次级抵押贷款危机。有一些属性模型。首先,不同于过去的研究只在一种货币投资组合的价值,这个模型考虑组合不仅与跳跃,还有汇率风险,这对于投资者来说是至关重要的全球金融市场高度集成。第二,一般来说,分析VaR的解决方案是比历史更准确模拟val和Christoffersen独立测试(1998)小型组合和大型投资组合。换句话说,该模型是可靠的,不仅对特定股票投资组合也为一个大的投资组合。第三,模型可以视为扩展的Kupiec(1999)和陈和辽(2009)。SN - 1687 - 952 - 2010/196461 / 10.1155 x你——https://doi.org/10.1155/2010/196461——摩根富林明-《概率论与数理统计PB Hindawi出版公司KW - ER