TY -的A2 -李,Shenggang AU - Tang Enlin盟——刘Zebin PY - 2023 DA - 2023/07/06 TI -实证研究隐含期权利率风险的影响基于模糊蒙特卡罗模拟SP - 3966972六世- 2023 AB -循序渐进的利率市场化,中国的利率波动越来越频繁,范围也在增长。结果,越来越多的隐式选择是嵌入在商业银行的资产负债表,这带来了新的挑战,商业银行的利率风险管理。识别隐含期权的基础上和理论上分析机制,模糊MCS方法用于计算 C e f f 和 D e f f 当隐式选择存在,并与传统的时间价值和传统凸性价值当隐式选择并不存在,进一步分析隐式选择如何影响利率风险。SN - 2314 - 4629 UR - https://doi.org/10.1155/2023/3966972 - 10.1155 / 2023/3966972摩根富林明数学杂志PB - Hindawi KW - ER