TY -的A2阿里阿克巴AU - Gu,郑盟——刘曰非盟-杨,唐爱军AU - Li Kaodui PY - 2022 DA - 2022/05/09 TI -灵敏度的新方法计算基于马尔可夫模型的应用风险管理SP - 9510466六世- 2022 AB -灵敏度分析的核心是金融工程的风险管理;计算灵敏度对参数模型与概率期望,最传统的方法应用有限差分方法,随后分部积分公式是基于布朗环境和开发应用灵敏度分析的计算效率比有限差分。建立一个类似的版本的分部积分公式对马尔可夫链的环境是本文的重点和贡献。也通过数值模拟表明,我们提出的方法和方法比传统的有限差分法灵敏度计算。实证研究的敏感性分析净现值(净现值)模型,我们的方法建模,尤其是对参数估计的马尔可夫链给定数据的公司贷款。应用我们新成立的分部积分公式,数值模拟估计的变化引起的资本回报率和乘数的逾期贷款。此外,这些结果管理的影响讨论了建模和投资风险控制的有效性。SN - 2314 - 4629 UR - https://doi.org/10.1155/2022/9510466 - 10.1155 / 2022/9510466摩根富林明数学杂志PB - Hindawi KW - ER