TY -的A2 -杨,具有非盟-胡Yi-Chung盟,蒋介石Shu-hen盟——赵Yu-Jing PY - 2022 DA - 2022/09/30 TI -灰色关联分析应用到检测时间序列中的变化点SP - 9242773六世- 2022 AB -检测变化点的目标是识别时间序列数据的突然变化。这是合适的,例如,查找事件描述金融市场或检查数据流的股票回报。回归模型分为监督方法变点检测中发挥了重要作用。然而,由于变化点可能不是可事先训练模型,因为序列数据可能是统计非典型,回归模型的适用性是有限的。为避免统计假设,本研究采用灰色理论,一种人工智能的工具,通过灰色关联分析来衡量序列之间的关系(GRA)。本文提出一种无监督的方法有助于检测可能的变化在时间序列点草。变点分析方法进行S&P100股票回报。评估识别准确率的实验结果显示,该方法比其他方法表现良好考虑变点检测。SN - 2314 - 4629 UR - https://doi.org/10.1155/2022/9242773 - 10.1155 / 2022/9242773摩根富林明数学杂志PB - Hindawi KW - ER