TY -的A2冯冯盟——徐,一派盟——周Yijia PY - 2022 DA - 2022/04/16 TI -新的强劲Reward-Risk比率模型CVaR和标准偏差SP - 8304411六世- 2022 AB -在这篇文章中,我们提出两个健壮Reward-Risk比优化模型。两个新模型不仅包含最坏情况下的条件风险价值(CVaR),而且标准偏差(SD)。使用属性的奖励措施,CVaR措施,和标准偏差措施,新模型可以证明相当于min-max问题。当不确定性是一个椭球,新模型可以进一步重写为二阶锥问题一步一步。最后,我们实施新的投资组合问题的模型。这表明新模型是健壮和比得上mean-CVaR比例模型。因为考虑标准差,分配决定了新模型可以根据个人喜好给予合理的回报。SN - 2314 - 4629 UR - https://doi.org/10.1155/2022/8304411 - 10.1155 / 2022/8304411摩根富林明数学杂志PB - Hindawi KW - ER