TY -的A2 - 1月,Naeem盟——陈,风扇PY - 2022 DA - 2022/03/24 TI -深层神经网络模型预测金融和经济市场SP - 8146555六世- 2022 AB -最近,互联网金融市场发展迅速在国内外。同时,它的研究也成为学术界关注的焦点。金融市场有更高的流动性和波动性相比传统的金融市场。鉴于互联网的金融市场动态(体积和每日交易),提出了基于深层神经网络融合水平时间序列预测模型。首先,该模型过程的输入多个系列的特征变量(市场macrodynamic系列和multiseed系列),并使用一个注意力机制融合时间和序列的输入变量在二维特性。第二,模型还设计一个优化函数稳定约束的基础上预测序列,因此该模型具有更好的鲁棒性。最后,通过大量的实验进行真正的大规模数据集,结果充分证明了该模型的有效性和鲁棒性动态预测互联网的金融市场。SN - 2314 - 4629 UR - https://doi.org/10.1155/2022/8146555 - 10.1155 / 2022/8146555摩根富林明数学杂志PB - Hindawi KW - ER