TY -的A2 -唐,主编盟——徐、杨盟——夏之浩盟——王,Chuanhui AU -锣,伟峰盟——刘,夏盟——苏,小弟PY - 2021 DA - 2021/11/05 TI -实证分析中国大豆期货市场的价格波动特征基于ARIMA-GJR-GARCH模型SP - 7765325六世- 2021 AB -在期货市场的主要力量,农产品期货在中国市场上占据着重要的地位。以代表中国大豆期货在大连商品期货市场为研究对象,价格波动特征和成交量之间的关系和开放的位置进行了研究。实证结果表明,中国大豆期货市场的价格波动有“杠杆效应。“预计成交量和持仓量分为零件和意想不到的部分,它被添加到条件方差方程。预期交易量系数估计。同时,预期未平仓的估计价值系数,分别小于意想不到的交易量的估计价值系数和意想不到的开放利益的估计价值系数。因此,预期交易量的影响中国大豆期货市场的价格波动小于意想不到的成交量的大豆期货市场的价格。本文增加了交易量作为信息流向条件方程的方差创新也观察交易量作为条件方差和价格波动之间的关系。SN - 2314 - 4629 UR - https://doi.org/10.1155/2021/7765325 - 10.1155 / 2021/7765325摩根富林明数学杂志PB - Hindawi KW - ER