TY -的A2 Tsionas Efthymios g . AU - Naryongo拉斐尔盟——Ngare菲利普盟——Waititu安东尼PY - 2021 DA - 2021/07/12 wishard TI -下的欧式期权定价过程SP - 7411885六世- 2021 AB -本研究处理一个单一的风险资产定价模型所描述的波动Wishart仿射的过程。这种多因素模型与两个依赖矩阵描述之间的关系资产动态和Wishart过程更灵活地适应市场数据短或长时间期限。这项研究的目的是获得和解决看涨期权定价问题双重Wishart随机波动模型。傅里叶变换技术结合微扰方法是采用以欧洲看涨期权价格。数值插图定价显示类似行为的预测双wishard模型下的价格变动对市场价格。SN - 2314 - 4629 UR - https://doi.org/10.1155/2021/7411885 - 10.1155 / 2021/7411885摩根富林明数学杂志PB - Hindawi KW - ER