TY -的A2 - Chen Miaochao盟——张,京盟,壮族刘亚明与陈治达盟——刘Jia-Bao PY - 2021 DA - 2021/12/31 TI -实证分析石油和股票市场的波动基于DGC-MSV-t模型SP - 6270525六世- 2021 AB -我们调查未来原油价格之间的溢出效应,原油现货价格,和股票指数利用多元随机波动模型。这些测试在每个市场显示出显著的溢出效应的格兰杰原因。越来越多的证据表明,原油价格已经受到其他金融市场的影响。石油未来的能源市场中发挥了重要作用。WTI和布伦特原油未来石油溢出效应比快乐的未来。结果表明,标准普尔股票市场对石油价格更敏感比上海股票市场。我们发现的跨市场溢出效应可以给一些建议石油和股票市场的投资人。DIC试验表明,DGC-MSV-t被认为是有效和更准确。SN - 2314 - 4629 UR - https://doi.org/10.1155/2021/6270525 - 10.1155 / 2021/6270525摩根富林明数学杂志PB - Hindawi KW - ER