研究文章
指数分布的时距家庭:保险数据属性和应用程序
表2
仿真结果的VaR和TVaR ETX-Weibull和威布尔分布n= 150。
|
| Dist。 |
标准。 |
显著性水平 |
VaR |
TVaR |
|
| 威布尔 |
|
0.700 |
0.879 |
1.205 |
|
0.750 |
0.951 |
1.263 |
|
|
0.800 |
1.033 |
1.331 |
|
|
0.850 |
1.132 |
1.415 |
|
0.900 |
1.261 |
1.526 |
|
0.950 |
1.459 |
1.701 |
|
0.975 |
1.638 |
1.863 |
|
0.999 |
2.321 |
2.498 |
| ETX-Weibull |
|
0.700 |
1.053 |
1.426 |
|
0.750 |
1.135 |
1.493 |
|
|
0.800 |
1.230 |
1.571 |
|
|
0.850 |
1.343 |
1.666 |
|
|
0.900 |
1.490 |
1.793 |
|
0.950 |
1.716 |
1.994 |
|
0.975 |
1.921 |
2.179 |
|
0.999 |
2.708 |
2.914 |
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