TY -的A2Şahin Utkucan AU -肖,凯盟——周Yonghui PY - 2021 DA - 2021/07/16 TI -内幕交易与记忆下随机期限SP - 2973361六世- 2021 AB -在这篇文章中,我们研究内幕交易的连续时间模型噪声交易者有一些记忆和交易停在一个随机的最后期限。过滤分数布朗运动理论和随机最大原则,我们获得一个内幕的最优战略的必要条件,一个方程满足。这表明当噪音交易者的波动是常数和噪音交易者的记忆变得越来越弱,最优交易强度和相应的剩余信息倾向于那些,分别当噪音交易者没有任何记忆。,数值模拟表明,如果交易的内幕和波动强度噪声是独立的交易时间,交易内幕的预期利润总是低于资产价值时披露在固定的时间有限;这是因为之前的交易时间是一个随机的最后期限的收益率内幕信息的损失。SN - 2314 - 4629 UR - https://doi.org/10.1155/2021/2973361 - 10.1155 / 2021/2973361摩根富林明数学杂志PB - Hindawi KW - ER