TY -的A2 - Di Crescenzo,安东尼奥AU - Cheng Panhong盟——徐Zhihong PY - 2021 DA - 2021/11/02 TI - Bifractional布朗环境脆弱期权定价问题的跳跃SP - 1451692六世- 2021 AB -在这篇文章中,我们研究欧洲脆弱的估值期权标的资产价格和交易对手的公司价值都遵循Bifractional布朗运动与跳跃,分别。我们假设交易对手的违约事件发生在公司值小于默认的边界。利用保险精算方法,欧洲脆弱的期权定价问题的解析公式。该定价模型包含许多现有模型如布莱克-斯科尔斯模型(1973),默顿jump-diffusion模型(1976),克莱因模型(1996),和田等人(2014)的模型。SN - 2314 - 4629 UR - https://doi.org/10.1155/2021/1451692 - 10.1155 / 2021/1451692摩根富林明数学杂志PB - Hindawi KW - ER