TY -的A2 -卡里尔,艾哈迈德Mostafa AU - Tang Enlin AU - Du,魏PY - 2020 DA - 2020/10/15 TI -测量与隐含期权利率风险模糊和随机环境中使用HPL-MC方法SP - 7410909六世- 2020 AB -条件下金融衍生品的不断创新和市场化的利率,利率波动更加频繁和激烈,利率风险的度量也吸引了更多的关注。前提下,利率的波动遵循模糊随机过程,基于嵌入式期权金融工具的期权特征,本文以有效持续时间和有效凸性作为工具来衡量利率风险时嵌入选项存在,试图选择CIR扩展的模型作为期限结构模型,并利用蒙特卡罗方法对混合低偏差序列(HPL-MC)分析MBS的提前还款特点,代表金融工具与嵌入选项,当利率波动;在此基础上,有效的时间管理的有效性的利率风险与商业银行资产负债管理的案例证明。SN - 2314 - 4629 UR - https://doi.org/10.1155/2020/7410909 - 10.1155 / 2020/7410909摩根富林明数学杂志PB - Hindawi KW - ER