TY - A2的太阳,Yonghui盟——Crescimanna Vincenzo AU - Di Persio卢卡PY - 2016 DA - 2016/02/11 TI -从众行为和金融崩溃:一个相互作用的粒子系统方法SP - 7510567六世- 2016 AB -我们提供一种方法基于修改的伊辛模型来描述股票市场的动态。我们的模型包含三个不同的因素:模仿,外部消息的影响,和私人信息;此外,它的特点是耦合系数,静态的,但对每个代理不完全相同。通过与物理模型类比,我们考虑 温度系统的参数,假设它的发展与记忆的过去,因此考虑前新闻如何影响意识到市场的回报。我们表明,一个标准是潜在假设是不足以复制程式化的事实描述金融市场;这是因为它分配低概率罕见事件。因此,我们研究前面的设置提供的一种变体,还通过具体的计算,新的见解和改进。SN - 2314 - 4629你2016/7510567 / 10.1155——https://doi.org/10.1155/2016/7510567——摩根富林明-数学杂志PB Hindawi出版公司KW - ER