TY -的A2 -唐,主编AU - Di Persio卢卡盟——里,Samuele PY - 2014 DA - 2014/12/18 TI -马尔柯夫机制转换模型的隐含波动率分析与应用市场指数,标准普尔500和达克斯SP - 753852六世- 2014 AB -我们采用 体制转换研究具体金融时间序列的方法，特别强调其在时空背景下的波动特性。特别是，波动率参数被视为一个未观察的状态变量，其在时间上的值被给定为一个未观察的、离散时间和离散状态的随机过程的结果，由一个合适的马尔可夫链表示。我们将考虑两种不同的马尔可夫切换模型推理方法，即基于最大似然技术的经典方法和通过吉布斯抽样程序实现的贝叶斯推理方法。然后用从 标准普尔500指数和 德意志Aktien指数不同时期的收益序列。本文给出了一个四态切换模型的计算，并将得到的数值结果与解释图并列，说明了利用估计/校准程序中使用的平滑和滤波算法所获得的结果，我们提出了用于推断切换模型参数。SN - 2314-4629 UR - https://doi.org/10.1155/2014/753852 DO - 10.1155/2014/753852 JF - Journal of Mathematics PB - Hindawi Publishing Corporation KW - ER -