TY -的A2吴Qingbiao盟——Syuhada Khreshna AU -努尔'aini Risti盟——Mahfudhotin PY - 2020 DA - 2020/04/23 TI - Quantile-Based被估计的VaR预测和依赖措施:模拟方法SP - 8276019六世- 2020 AB -风险价值(VaR)预测不得计算为一个随机的情况下独自损失和/或随机损失取决于另一个随机的损失。在这两种情况下，VaR预测都是通过使用其损失数据的(条件)概率分布，特别是损失分布的分位数来获得的。在实际应用中，我们有一种估计式VaR预测，它将分布参数向量替换为它的估计量。本文通过模拟的方法，探讨了依赖随机损失的基于数量的估计VaR预测方法。研究发现，当采用联结时，估计VaR预测更准确。此外，随机损失对目标损失的依赖性越强，在线性相关中，条件均值/方差越大/越小。在任何依赖指标中，一般来说，较强的负依赖会给出较高的预测。当存在尾依赖时，使用上下尾依赖代替单一的相关系数可以提供更好的预测效果。SN - 1110-757X UR - https://doi.org/10.1155/2020/8276019 DO - 10.1155/2020/8276019 JF -应用数学杂志PB - Hindawi KW - ER -