y - JOUR A2 - Leach, Peter G. L. AU - Guillaume，特里斯坦PY - 2016 DA - 2016/10/27 TI -一个易于分析模型Multiasset期权定价相关Jump-Diffusion股本过程和双因素随机收益率曲线SP - 8029750六世- 2016 AB -本文展示了如何价值Multiasset选项分析建模框架,结合连续和标的股权或外汇过程的不连续变化和随机的双因素收益率曲线。所有的相关性都被考虑在内，包括驱动收益率曲线的因素之间，固定收益与作为资产类别的股票之间，以及单个股票资产本身之间。该估值方法适用于三种最受欢迎的两种资产期权。SN - 1110-757X UR - https://doi.org/10.1155/2016/8029750 DO - 10.1155/2016/8029750 JF - Journal of Applied Mathematics PB - Hindawi Publishing Corporation KW - ER -