TY -的A2 -香港,Wei-Chiang盟——Ayodeji运动员Oluwasayo PY - 2016 DA - 2016/10/31 TI -一个三态Markov-Modulated汇率转换模型SP - 5061749六世- 2016 AB -有几个作者检查汇率长期波动的假设用两国马尔柯夫机制转换模型。本研究发展了一个模型来研究货币的长波动假设，这可能表现为 k 状态的 （ k ≥ 2 ） 模式。该模型随后被应用于欧元、英镑、日元和尼日利亚奈拉。AIC、BIC和HIC等规范指标支持尼日利亚奈拉的三态模式，而其他三种货币的两态模式。在2004年1月至2016年5月期间，实证结果表明奈拉和日元存在不对称波动，欧元和英镑存在长波动。此外,服用 0．5 作为平滑概率的基准，选择模型以一种与相应汇率序列的实际运动相一致的方式，提供了对周期的清晰解读。SN - 1110-757X UR - https://doi.org/10.1155/2016/5061749 DO - 10.1155/2016/5061749 JF - Journal of Applied Mathematics PB - Hindawi Publishing Corporation KW - ER -