TY -的A2 -曹,进德盟——Kounta穆萨PY - 2016 DA - 2016/05/04 TI -粘度溶液跳跃马尔可夫过程的均值-方差投资组合选择No-Shorting约束SP - 4543298六世- 2016 AB -我们认为所谓的连续时间均值-方差投资组合选择问题的约束下的禁止卖空的股票市场系数都是随机过程。在这种情况下,Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB)辅助问题的值函数的方程变成一个倒向随机偏微分方程的耦合系统。事实上,价值函数 V 经常没有所需的平滑特性将其解读为解决动态规划通常(古典)意义上的偏微分方程;然而,在这种情况下 V 可以解释为一个粘度的解决方案。这里我们展示粘性解的唯一性和我们看到的最优值函数是分段线性函数基于一些黎卡提微分方程。特别是李解构成的开放问题,周和周阴。SN - 1110 - 757 - 2016/4543298 / 10.1155 x你——https://doi.org/10.1155/2016/4543298——摩根富林明——应用数学学报PB Hindawi出版公司KW - ER