TY -的A2 -彼得森,Mark a .王盟——Anjiao盟——你们,中兴PY - 2011 DA - 2011/08/29 TI -信用风险证券估值下蔓延模型交互强度SP - 158020六世- 2011 AB -我们学习第三大公司蔓延与交易对手风险模型,并应用模型进行价格defaultable债券和信用违约互换(CDS)。这个模型假定默认的强度是由外部系统中常见的因素以及其他违约。使用“总风险”的方法,可以生成默认时间和联合密度函数。我们代表defaultable债券的定价方法,获得了封闭的定价公式。计量方法的“改变”,解析解CDSswap率(交换投保)派生的连续时间框架和离散时间框架,分别。SN - 1110 - 757 - 2011/158020 / 10.1155 x你——https://doi.org/10.1155/2011/158020——摩根富林明——应用数学学报PB Hindawi出版公司KW - ER