TY -的A2 Solovjovs卡里莫夫盟——Hassane Abba Mallam AU - Diakarya,巴罗盟——WendKouni Yameogo盟——Bisso Saley PY - 2021 DA - 2021/09/02 TI -定价多元欧洲股票期权使用混合高斯函数分布和EVT-Based接合部SP - 7648093六世- 2021 AB -在这篇文章中,我们提出一种方法可以考虑极端值的影响在金融资产回报的建模和维持价格相关的选项。具体地说,资产回报的边际分布由两个高斯分布的混合模型。此外,我们模型的共同依赖结构返回使用相关函数极值,适合我们的财务数据,特别是接合部的极端值。应用程序是由阿托斯和达索系统操作的CAC40指数。蒙特卡罗方法用于计算等股票期权的价值最大的电话,要求最低,数字选项,和传播选项篮子(阿托斯、达索系统)作为基础。SN - 0161 - 1712你2021/7648093 / 10.1155——https://doi.org/10.1155/2021/7648093——摩根富林明数学和数学科学的国际杂志PB - Hindawi KW - ER