TY -的A2 -唐,主编AU - Al Wadi s . PY - 2017 DA - 2017/11/07 TI -改善行业波动性风险预测的准确性SP - 1749106六世- 2017 AB -最近,金融市场的波动性加剧了风险管理的必要组成部分。波动风险的标准差特征是每天不断复合收益。提出了预测波动的约旦工业部门在2009年危机后。ARIMA和ARIMA-Wavelet变换(WT)进行,以选择最佳的预测模型行业股票市场数据收集的内容从安曼证交所(ASE)。结果,研究人员发现,ARIMA-WT精度比直接ARIMA。结果介绍了使用MATLAB 2010 R编程。SN - 0161 - 1712你2017/1749106 / 10.1155——https://doi.org/10.1155/2017/1749106——摩根富林明数学和数学科学的国际杂志PB - Hindawi KW - ER