TY - A2的科罗内尔合金Anibal AU -邓,Zhuoqi盟——吴Renhong盟——他,Yugang PY - 2023 DA - 2023/06/21 TI -原油估值波动:分析中国股市回报他们的轴承在COVID-19流行剧变SP - 6695727六世- 2023 AB - COVID-19流感大流行的出现有显著影响能源和金融市场估值。因此,本文旨在检视股票市场回报之间的动态相互作用和原油价格,尤其关注中国,考虑到二次矩波动溢出效应。雇佣一个EGARCH过程模型杠杆影响回报的波动性,分析利用每日数据从1月30日,2020年8月30日,2022年,causality-in-mean和方差,并把它们整合评估。实证研究结果表明,QDII-LOF基准,代表油价,施加重大影响股票市场的回报。然而,完整的样例显示没有明显的溢出效应归因于油价波动。这些见解暗示中国政府的行动应该仔细权衡溢出效应的影响。同时,建议投资者认真监控投资组合分配决策时原油市场。SN - 1026 - 0226 UR - https://doi.org/10.1155/2023/6695727 - 10.1155 / 2023/6695727摩根富林明离散动力学自然界和社会中PB - Hindawi KW - ER