TY -的A2 -裴,一派AU -王,玉玲盟——香,Yunshuang盟,张洹PY - 2022 DA - 2022/03/26 TI - VaR模型的比较和预测来衡量金融风险:来自中国的证据SP - 5510721六世- 2022 AB -随着极值风险,VaR已经成为一个受欢迎的方法,因为它是容易解释和计算。对现存的VaR模型的性能比较,本文实证分析的五个VaR模型:简单的VaR, VaR基于RiskMetrics, VaR GARCH-N基于不同的发行版,GARCH-GED, GARCH-t。我们利用上证综合指数的每日收盘价格从1月4日,2010年4月8日,2020年,整个样本划分为两个时期进行实证分析。滚动窗口是用于更新的日常评估风险。基于失败率不同意义下的水平,我们测试是否一个特定的VaR模型通过历史。结果表明,所有的模型,除了RiskMetrics模型,通过测试5%的水平。根据理想的失败率,只有GARCH-GED模型可以通过测试1%的水平。Kupiec置信区间,GARCH-t模型也可以通过在所有提到的历史水平。特别是,我们发现GARCH-GED模型预测故障率最低的GARCH类模型。SN - 1026 - 0226 UR - https://doi.org/10.1155/2022/5510721 - 10.1155 / 2022/5510721摩根富林明离散动力学自然界和社会中PB - Hindawi KW - ER