TY -的A2 Consolo吉安卡洛盟——刘Shican AU -杨,于非盟-张,胡锦涛AU -吴,永宏PY - 2021 DA - 2021/01/08 TI -方差互换定价下Markov-Modulated Jump-Diffusion模型SP - 9814605六世- 2021 AB -探讨离散抽样方差互换的定价在马尔可夫状态变换Jump-Diffusion模型。跳扩散,以及其他参数基础股票的动态,由代表不同状态的马尔可夫链调制的市场。semi-closed-form定价公式,运用广义傅里叶变换的方法。对应定价公式连续取样方差互换时间也是派生并与离散价格显示精度的改进我们的解决方案。此外,semi-Monte-Carlo模拟也提出了比较两个semi-closed-form定价公式。最后,将跳的效果和机制转换执行价格通过数值分析研究。SN - 1026 - 0226 UR - https://doi.org/10.1155/2021/9814605 - 10.1155 / 2021/9814605摩根富林明离散动力学自然界和社会中PB - Hindawi KW - ER