TY -的A2沈道德化盟——张,小君非盟-陈,Xuedong PY - 2021 DA - 2021/11/17 TI -社会责任投资组合结构的双重检验机制考虑机器学习预测SP - 7390887六世- 2021 AB -尽管社会责任投资(SRI)已经发展成为一个重要的投资风格,只有少数的研究讨论斯里兰卡投资建设。鉴于绝大突破机器学习在预测,本文提出了斯里兰卡投资组合构建模型相结合的双重检验机制考虑机器学习预测和一个扩展的全球最小方差(GMV)模型(或扩展最大Sharpe比率(MSPR)模型),,分别命名为双重检验社会责任投资(DSSRI)投资组合模型I和II。该模型由两个阶段组成,即。,股票筛选和资产配置。首先,本文开发一种新颖的双重检验机制将环境、社会和公司治理(ESG)和回报潜力与良好的环境、社会和治理标准,以确保高质量的股票表现和高回报的潜力投入最优投资组合。具体来说,获得准确的股票回报预测,一个极端学习机模型优化的遗传算法被用来预测股票价格。接下来,贸易金融和环境、社会和治理目标的SRI投资者,延长GMV模型(或延长MSPR模型)考虑引入的环境、社会和治理因素是决定资本配置比例的股票。我们以中国a股市场为样本来验证该模型的有效性。实证结果表明,与替代模型相比,该模型可以产生更好的年回报率和环境、社会和治理分数性能以及竞争力的夏普比率的性能。SN - 1026 - 0226 UR - https://doi.org/10.1155/2021/7390887 - 10.1155 / 2021/7390887摩根富林明离散动力学自然界和社会中PB - Hindawi KW - ER