TY -的A2 -裴,一派盟——Yapeng太阳盟——回族,彭盟——Wenbiao谢PY - 2021 DA - 2021/10/27 TI -快速和高效的马尔可夫链蒙特卡罗方法对市场微观结构模型SP - 5523468六世- 2021 AB -非线性市场微观结构(毫米)模型对金融时间序列建模是一个灵活的随机波动模型与盈余和市场流动性的需求。模型的估计是困难的,因为难以察觉的剩余需求是一个时变随机变量的回归方程,和市场流动性出现在平均任期和回归方程的方差项MM模型。快速和高效的马尔可夫链蒙特卡罗(密度)方法基于一个有效的仿真平滑算法和一个acceptance-rejection pmmh算法旨在估计非线性MM模型。乐队自模拟平滑算法利用对角结构和正海赛矩阵对数密度的定义,它可以迅速画出市场流动性。此外,我们讨论了MM模型和t重尾分布,可以用来解决典型的金融时间序列中异常值的存在。使用提出了建模方法使分析日常收入的标准普尔500指数的预测和密度预测,我们发现明确支持时变波动,波动反馈效应,市场微观结构理论,学生t沉重的尾巴在金融时间序列。通过这种方法,你可以使用估计的市场流动性和剩余的需求比强随机返回过程更为顺畅,协助事务决策在金融市场。SN - 1026 - 0226 UR - https://doi.org/10.1155/2021/5523468 - 10.1155 / 2021/5523468摩根富林明离散动力学自然界和社会中PB - Hindawi KW - ER