TY -的A2麦地那Rigoberto盟——Shoude黄盟——郭Xunxiang PY - 2020 DA - 2020/04/09 TI -香农小波方法在美式期权定价问题的双重随机波动和随机利率SP - 8531959六世- 2020 AB -摘要美式看跌期权的定价双赫斯顿模型下Cox-Ingersoll-Ross (CIR)利率过程进行了研究。日志的特征函数推导出资产价格,从而百慕大期权评估通过一个先进的香农小波傅里叶技术(迅速),这是一个健壮和高效的定价方法。基于快速方法,美式选择权的价格可以近似用理查森推断计划在一系列百慕大的选项。数值实验表明,该定价方法是有效的,特别是美国短期看跌期权。SN - 1026 - 0226 UR - https://doi.org/10.1155/2020/8531959 - 10.1155 / 2020/8531959摩根富林明离散动力学自然界和社会中PB - Hindawi KW - ER