TY - JOUR A2 - 希门尼斯·马西亚斯，埃米利奥AU - 杨鹏PY - 2020 DA - 2020年6月1日TI - 最优再保险，投资问题下的均值 - 方差判据风险资产的SP - 6489532 VL - 2020 AB - 基于均值 - 方差标准，本文研究连续时间再保险和投资问题。假设保险公司的盈余过程遵循克拉美 - 伦德伯格模型。保险公司被允许购买再保险降低理赔风险。再保险模式的保险公司采用的是混合比例和超额损失再保险。此外，保险公司可投资于金融市场，以增加自己的财富。金融市场是由一个无风险资产和 ñ 相关的风险资产。的目标是最小化终端财富的终端财富的给定预期值下的方差。通过应用动态规划的原则，我们建立了汉密尔顿 - 雅可比 - 贝尔曼（HJB）方程。此外，我们推导出最佳的再保险投资策略和明确的解决方案，通过解HJB方程相应的有效边界。最后，提供了数值例子来说明最佳的再保险，投资策略与模型参数如何变化。SN - 1026-0226 UR - https://doi.org/10.1155/2020/6489532 DO - 10.1155 /六百四十八万九千五百三十二分之二千○二十○JF - 离散动力学自然与社会的PB - Hindawi出版KW - ER -