森泰的A2 - De la曼努埃尔盟——朱,齐峰盟——你,Miman盟——吴,山PY - 2020 DA - 2020/05/01 TI -预测波动时变系数回归SP - 3151473六世- 2020 AB -我们扩展异构自回归(HAR)类型模型通过显式地考虑的时间变异系数在贝叶斯框架,全面比较这些时变系数模型的性能和常系数模型在预测,上海证券交易所综合指数的波动(SSEC)。实证结果表明,时变系数模型做生成更精确的样本外预测比相应的常系数模型。通过捕获和研究时变系数的时间序列的预测,我们发现异质波动的系数(预测能力)和杠杆效应不显著负相关或在一定期限内逆。组合练习也证明时变系数模型的优越性。SN - 1026 - 0226 UR - https://doi.org/10.1155/2020/3151473 - 10.1155 / 2020/3151473摩根富林明离散动力学自然界和社会中PB - Hindawi KW - ER