TY -的A2 Ibragimov Gafurjan盟——孟Xiangbo盟——荣Ximin盟——张Lidong AU - Du, zip PY - 2016 DA - 2016/12/27 TI -最糟糕的投资为一家保险公司和再保险最优化模型不确定性SP - 9693419六世- 2016 AB -在这篇文章中,我们研究一位保险公司面临的最优investment-reinsurance策略模型的不确定性。保险人可以获得新的业务和投资金融市场的无风险资产和风险资产的价格过程是几何布朗运动的模型。最小化终端财富的预期的二次距离给定基准在“坏”的情况下,得到最优策略的封闭表达式和相应的值函数通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman HJB方程。显示数值计算模型参数对最优策略的影响。SN - 1026 - 0226 UR - https://doi.org/10.1155/2016/9693419 - 10.1155 / 2016/9693419摩根富林明离散动力学自然界和社会中PB - Hindawi出版公司KW - ER