ty -jour a2 -Goodrich，Chris au -Wang，Chao au -He -He，Jianmin au -li，shouwei py -2016 da -2016/2016/12/27 ti-欧洲脆弱的期权价格，基于混合模型SP -8035746VL -2016 AB-在本文中，我们将简化形式的模型与结构模型相结合，以讨论欧洲脆弱的期权定价。我们定义默认过程会在默认过程跳跃或公司破产时发生默认值。假设潜在的资产遵循跳跃扩散过程，并且默认资产遵循Vasicek模型，我们可以表达欧洲脆弱的选择。然后，我们使用度量转换和Martingale方法来得出其显式解决方案。SN -1026-0226 UR -https：//doi.org/10.1155/2016/8035746 do -10.1155/2016/2016/8035746 JF-自然与社会中的离散动态PB- Hindawi Publishing Corporation Corporation kw -er -er- er- er- er- er- er- er- er- er- er- er- er-