TY - JOUR A2 - Yabuta, Masahiro AU - Fouche, c.h. AU - Mukuddem-Petersen, J. AU -Petersen, M. A. AU - Senosi，m . c . PY - 2008 DA - 2009/03/10 TI -银行估值和其连接巴塞尔资本协议与次级抵押贷款危机和SP - 740845六世- 2008 AB -目前次贷危机(SMC)和实施巴塞尔新资本协议监管导致了银行的估值和盈利能力越来越有关的问题局部。对家庭、公司和金融机构来说，利润是金融危机的主要指标。与中小企业相关的一个例子是美国银行Wachovia Corp.，该银行在2007年第一季度报告出现重大亏损，最终在2008年9月被花旗集团(Citigroup)收购。本文的第一个目标是根据市场、信贷和操作风险的溢价来评估受巴塞尔协议II约束的银行。在这种情况下，我们调查离散时间动态的银行资产，资本，和利润时，贷款损失和宏观经济条件明确考虑。这些模型使我们能够在现金流、贷款需求、融资和资产负债表约束的情况下，制定一个最优的银行估值问题。本文的主要成果是通过贷款利率和贷款供给的最优选择实现银行价值最大化，从而实现存款最大化、存款提款准备金最大化和银行盈利能力最大化。上述贷款利率和资金提供了与SMC的联系。 Finally, OECD data confirms that loan loss provisioning and profitability are strongly correlated with the business cycle. SN - 1026-0226 UR - https://doi.org/10.1155/2008/740845 DO - 10.1155/2008/740845 JF - Discrete Dynamics in Nature and Society PB - Hindawi Publishing Corporation KW - ER -