TY -的A2 Dionisio a . AU - Asafo-Adjei Emmanuel盟——Frimpong Siaw AU -奥乌苏初级,彼得森盟——亚当,Anokye穆罕默德AU -博阿滕,埃比尼泽盟——奥弗里Abosompim罗伯特PY - 2022 DA - 2022/05/11 TI -多频全球大宗商品之间的信息流动和不确定性:证据来自COVID-19流行SP - 6499876六世- 2022 AB -由于COVID-19大流行对世界经济的负面影响,预计大宗商品之间的信息流动和不确定性已经改变了。因此,由此产生的扭曲风险商品和相关的不确定性是假定上升期间强调市场环境。因此,投资者觉得有压力在大流行期间找到避风港投资。出于这个原因,我们不对称和非线性模型之间的双向因果关系全球大宗商品和不确定性在不同频率通过信息流理论。因此,我们利用完整的集成经验模态分解与自适应噪声(CEEMDAN)和Renyi有效的传递熵技术建立动态的信息流动。固有模式函数(货币)从CEEMDAN仔细通过聚类分析提取到多频重构级数高,中,低频率除渣。我们每天使用12月31日的数据^圣,2019年3月31日^圣,2021,提供洞察COVID-19大流行。相关系数和方差表明高频(货币基金1 - 4)衡量短期动力学是占主导地位的频率,表明短期市场波动相对于实体经济增长的机构投资者。此外,多频熵的结果表明负双向因果关系之间的信息流全球大宗商品和不确定性,特别是从长远来看。一般来说,这些发现为投资组合多样化提供相关推论,决策和风险管理计划对全球大宗商品和市场波动。因此,我们主张全球大宗商品市场的波动性作为有效的对冲和他们显然作为平衡资产而不是替代品的长期动力学COVID-19大流行。延迟投资的投资者在金融市场的大宗商品和市场波动可能会减少他们的投资组合的风险。SN - 1076 - 2787你——https://doi.org/10.1155/2022/6499876——10.1155 / 2022/6499876 JF - PB - Hindawi KW - ER -复杂性