TY -的A2 Wang Wei AU - Ma,丹盟-杨,天星盟——刘,力平盟——他,易建联PY - 2022 DA - 2022/01/17 TI -股票市场波动影响因素的分析基于GARCH-MIDAS模型SP - 6176451六世- 2022 AB -本文进一步扩展了现有GARCH-MIDAS模型处理微观结构噪音的影响混合频率数据。本文有两个亮点。首先,根据估计的长期波动GARCH-MIDAS模型的组件,采用rAVGRV RV估计量的替代品。rAVGRV使用丰富的实时数据的数据源和显著纠正波动性估计微观结构噪音的影响。第二,除了引入宏观经济变量(即。,宏观经济一致性指数(MCI),金融机构存款(DFI),工业增加值(IVA)和M2),中国经济政策的不确定性(CEPU)指数和传染病股市波动性追踪(EMV)介绍了长期波动GARCH-MIDAS模型的组件。本文的结果表明,rAVGRV-based GARCH-MIDAS比基于模型RV GARCH-MIDAS略好。除了常见的宏观经济变量显著影响股票市场波动,CEPU也显著影响股票市场的波动。然而,EMV对股票市场的影响是微不足道的。SN - 1076 - 2787你——https://doi.org/10.1155/2022/6176451——10.1155 / 2022/6176451 JF - PB - Hindawi KW - ER -复杂性