TY -的A2 Gubareva•玛利亚盟——Tissaoui凯盟——Hkiri Besma盟——Zaghdoudi Taha盟——Azibi Jamel PY - 2022 DA - 2022/08/08 TI -流动性不足,不确定性指标,和COVID-19爆发条件:从美国金融市场经验证据SP - 2818633六世- 2022 AB -本文小波相干和分位数自回归分布滞后(QARDL)方法用于研究经济政策的不确定性的影响(EPU)、传染性疾病EMV追踪(IDEMV)和隐含波动率(VIX)在宁静的流动性不足和COVID-19流行时期在美国金融市场。EPU我们的结果表明,滞后,当前的波动率指数,和滞后VIX积极影响流动性不足在平静时期,而滞后EPU和电流波动率指数减少大流行期间流动性不足。此外,传染病在流感大流行期间金融市场危机中扮演了一个重要的角色在瞬间改善流动性,虽然没有明显的平静时期。同样,我们建议的综合效应EPU VIX,隐含波动带来的不确定性减少流动性滞后和同时代的方式,而流动性的改善是EPU透露的情况。SN - 1076 - 2787你——https://doi.org/10.1155/2022/2818633——10.1155 / 2022/2818633 JF - PB - Hindawi KW - ER -复杂性