TY -的A2 Sarfraz沙赫扎德盟——王,Chuan-hui AU -王,李平盟,龚Wei-feng盟——张,海霞盟——刘,夏PY - 2021 DA - 2021/12/10 TI -中国大豆期货市场价格风险测量基于VAR-GJR-GARCH模型SP - 8912024六世- 2021 AB -作为期货市场的主要力量之一,农产品期货在中国市场占据着重要的地位。随着中国期货市场起步较晚,其成熟度很低,有很多风险。本研究关注的是大连大豆期货市场。建立了动态风险度量模型实证分析风险测量问题在不同水平的信心。然后,计算的条件方差波动模型被引入风险价值模型,和风险测量的准确性测试使用故障率测试模型。实证结果表明,建立的风险值计算模型在99%和95%置信水平通过故障率测试更有价值,和中国大豆期货市场的风险可以测量更准确。“峰厚尾”的特点和“杠杆效应”被添加到组合模型来计算条件方差更准确。故障率测试方法用于测试模型,丰富了风险度量的研究问题。SN - 1076 - 2787你——https://doi.org/10.1155/2021/8912024——10.1155 / 2021/8912024 JF - PB - Hindawi KW - ER -复杂性