TY -的A2 Elsadany Abdelalim AU - Li Jia-Tong盟——沈,杰盟——徐,Na PY - 2021 DA - 2021/01/18 TI -非光滑优化问题的一种不可行的增量包方法基于CVaR投资组合SP - 6640781六世- 2021 AB - CVaR(条件风险价值)投资组合的非光滑优化问题,我们提出一个不可行的增量包法的基础上改进功能和增量方法的主要思想为解决凸有限min-max问题。算法只使用信息的目标函数和约束函数的一个组件函数形式的近似模型改进功能。通过引入聚合技术,我们把之前的迭代点的信息可能被删除的包来克服数值计算和存储的难度。我们的算法不执行迭代点的可行性和目标函数的单调性,并建立了算法的全局收敛性在温和的条件下。与可用的结果相比,我们的方法放松的要求计算整个约束函数,使得算法更容易实现。SN - 1076 - 2787你——https://doi.org/10.1155/2021/6640781——10.1155 / 2021/6640781 JF - PB - Hindawi KW - ER -复杂性