TY -的A2 -周,魏盟——顾Ruitao AU - Chen Qingjuan盟——张Qiaoyun PY - 2021 DA - 2021/04/19 TI -投资组合选择对变量的概率偏好风险偏好:SP - 5512770六世Double-Hierarchy分析方法- 2021 AB -传统的投资组合选择模型主要获得优化的投资组合比例通过关注金融产品的价格。然而,投资者的多个偏好和风险偏好也应该考虑的重要因素。在同时考虑这两个因素,我们提出一个double-hierarchy模型。具体地说,第一个层次量化投资者的风险偏好基于历史模拟方法和概率偏好理论。这个层次结构可以用来描述投资者的风险偏好变量和确保获得的投资比率满足投资者的直接风险的需求。然后,使用cross-efficiency评价原则,可以推导最优投资比率,融合多个偏好和风险偏好投资者的第二层次结构。最后,一个说明性的例子关于评估前十大的股票在深圳证券交易所给验证新模型的可行性和有效性。我们做出理论贡献改善传统的投资组合选择模型,特别是考虑到投资者的主观偏好和风险偏好。此外,该模型可以帮助投资者实际在现实生活中与他们的投资策略。SN - 1076 - 2787你——https://doi.org/10.1155/2021/5512770——10.1155 / 2021/5512770 JF - PB - Hindawi KW - ER -复杂性