TY -非盟的通用电气,Lei盟——张,羌族PY - 2020 DA - 2020/07/30 TI -数值解随机波动率下的最优投资组合选择和消费策略SP - 9548060六世- 2020 AB -基于动态规划的方法,本文运用分析方法由非线性和非齐次偏微分方程来研究现代投资组合管理问题具有随机波动,不完全市场,有限的投资范围和常数相对风险厌恶(CRRA)。在这篇文章中,一个三级Crank-Nicolson有限差分格式用于确定数值解下这一般设置。本文的主要贡献之一就是这种三级技术应用于解决投资组合选择问题。此外,我们使用一种技术来处理非线性项,这是另一个新奇的表演Crank-Nicolson算法。Crank-Nicolson算法也被扩展到三阶精度通过执行理查森的推断。该算法的精度远远高于传统的有限差分法。最后,实验表明该算法的性能。SN - 1076 - 2787你——https://doi.org/10.1155/2020/9548060——10.1155 / 2020/9548060 JF - PB - Hindawi KW - ER -复杂性