TY - JOUR AU - Wan, Xiaole AU - Zhang, Zhen AU - Zhang, Chi AU -孟，Qingchun PY - 2020 DA - 2020/07/15 TI - Stock Market Temporal Complex Networks Construction，鲁棒性分析，and system Risk Identification:中国股票300指数(CSI 300)被广泛认为是反映中国A股市场总体走势和趋势的一个整体。在股票市场研究中，复杂网络作为图论的延伸，是分析股票市场内部结构和动态对合的有力工具。因此，选取沪深300指数的股票数据，并将其划分为两个时间序列，准备利用网络理论进行分析。通过平稳检验和日波动系数计算，分别构建了两个“全年”复杂网络。在此基础上，考虑股票间的负相关关系，分析了出度中心性、中度中心性和中间中心性等网络指标。前20只股票在市场网络，被称为“主要玩家”，“守门人”和“脆弱的玩家，”探索。在此基础上构建时序网络，设计了鲁棒性测试算法。此外，引入了鲁棒性量化指标和网络鲁棒性评价标准，分析了股票市场的系统性风险。本文丰富了时间网络鲁棒性理论，为防范系统性股票市场风险提供了有效工具。 SN - 1076-2787 UR - https://doi.org/10.1155/2020/7195494 DO - 10.1155/2020/7195494 JF - Complexity PB - Hindawi KW - ER -